Conseiller scientifique au Département analyse et prévision
Professeur à l'Université de Paris II
Conjoncture, Econométrie, Finance

Thèmes de recherche actuels
Indicateurs avancés, économétrie des séries temporelles

Revue

• « Estimation précoce de la croissance De la régression LARS au modèle à facteurs » , n°109, janvier 2009

• « Un indicateur de croissance à court terme du Royaume-Uni », n° 89, avril 2004, en collaboration avec Catherine Mathieu,

• « Un indicateur de croissance à court terme de la zone euro », n° 83, octobre 2002.

• « Un indicateur de croissance à court terme aux Etats-Unis », n° 79, octobre 2001.

• « L’indicateur avancé de l’ofce pour la France », en collaboration avec Hervé Péléraux, n° 72, janvier 2000.

Rapports et ouvrages collectifs

• « Multivariate integrated system of coincident and leading indicators for the Euro-zone GDP and its main components » Eurostat Report, September 2003.

• « Comparative analysis of various leading indicator techniques », en collaboration avec Hervé Péléraux, Rapport pour Eurostat, mars 2002.

Documents de travail

• « OFCE quaterly GDP growth indicators »,  n°2005-4, juin 2005

• « A new leading indicator of UK quarterly GDP growth », avec Catherine Mathieu, n°2004-10, octobre 2004

Revues

• « Using Binary Variables to obtain Small Optimal Portfolios », en collaboration avec Dominique Lacaze, Journal of Portfolio Management, Fall 2007.

• « Exploiter l’effet momentum dans la gestion optimale des portefeuilles d’actions », Banque & Marchés, n°88, mai-juin 2007.

• « Efficient Portfolios for Alternative Investments », en collaboration avec Dominique Lacaze,  The Journal of Alternative Investments, vol. 8, n°4, Spring 2006.

• « Les facteurs de risque statistiques du marché boursier américain sont-ils identifiables ? » Revue Banque & Marchés, n°76, mai-juin 2005, en collaboration avec Safa Ben Hassine.

• « Long-Short Portfolios: an Extension » International Journal of Theoretical and Applied Finance, February 2004, vol. 7, n°1, en collaboration avec Dominique Lacaze

• « The efficient frontier of long-short portfolios », en collaboration avec Dominique Lacaze, International Journal of Theoretical and Applied Finance, November 2002, vol. 5, n°7.

• « Choix optimal de couverture pour la sélection de portefeuilles », en collaboration avec Dominique Lacaze, Revue Banque & Marchés, n°54, septembre-octobre 2001

• « Modélisation des ventes à découvert dans la sélection de portefeuilles », en collaboration avec Dominique Lacaze, Revue Banque & Marchés, n°47, juillet-août 2000.